Średnie kroczące: jak je wykorzystać Niektóre podstawowe funkcje średniej ruchomej to określenie tendencji i odwrócenie. zmierzyć siłę dynamiki aktywów i określić potencjalne obszary, w których aktywa znajdą wsparcie lub opór. W tej sekcji zwrócimy uwagę na to, jak różne okresy czasu mogą monitorować tempo i jak średnie ruchome mogą być korzystne przy ustalaniu strat. Ponadto zajmiemy się niektórymi możliwościami i ograniczeniami przenoszenia średnich, które należy rozważyć podczas ich używania w ramach procedury handlowej. Trend Identyfikacja trendów jest jedną z kluczowych funkcji ruchomych średnich, które są używane przez większość przedsiębiorców, którzy chcą wyznaczyć trend swojego przyjaciela. Średnie kroczące są wskaźnikami słabiej rozwiniętymi. co oznacza, że nie przewidują nowych trendów, ale potwierdzają tendencje po ich ustanowieniu. Jak widać na rysunku 1, zapas uważa się za trend wzrostowy, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej, a średnia jest nachylona do góry. Odwrotnie, przedsiębiorca użyje ceny poniżej średniej nachylonej w dół, aby potwierdzić spadek. Wielu przedsiębiorców rozważa tylko posiadanie długiej pozycji w aktywach, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej. Ta prosta reguła może pomóc zapewnić, że tendencja działa na korzyść handlowców. Momentum Wielu początkujących przedsiębiorców pyta, jak można zmierzyć tempo i jak średnie ruchy mogą być wykorzystane do pokonania takiego wyczynu. Prostą odpowiedzią jest zwrócenie szczególnej uwagi na okresy czasu używane do tworzenia średniej, ponieważ każdy okres czasu może dostarczyć cennych informacji na temat różnych typów pędu. Ogólnie rzecz biorąc, krótkotrwały pęd można ocenić, patrząc na ruchome średnie, które skupiają się na okresach czasu wynoszących 20 dni lub mniej. Patrzenie na ruchome średnie, które są tworzone z okresem od 20 do 100 dni, jest ogólnie uważane za dobrą miarę średniookresowego tempa. Wreszcie każda średnia ruchoma, która wykorzystuje 100 dni lub więcej w obliczaniu, może być wykorzystana jako środek dalekosiężnego tempa. Zdrowy rozsądek powinien powiedzieć, że 15-dniowa średnia ruchoma jest bardziej odpowiednią miarą krótkoterminowego tempa niż 200-dniowa średnia ruchoma. Jedną z najlepszych metod określania siły i kierunku dynamiki aktywów jest umieszczenie na wykresie trzech średnich ruchomej, a następnie zwracać szczególną uwagę na to, jak stosują się do siebie nawzajem. Trzy średnie ruchome, które są powszechnie stosowane, mają różne zakresy czasowe w celu przedstawienia krótkoterminowych, średnio - i długoterminowych zmian cen. Na Rysunku 2 silny wzrost jest widoczny, gdy średnie krótkoterminowe są zlokalizowane powyżej średnich długoterminowych, a oba średnie są rozbieżne. Z drugiej strony, gdy średnie krótkoterminowe są zlokalizowane poniżej średniej długoterminowej, moment jest w kierunku skierowanym ku dołowi. Wsparcie Inne wspólne wykorzystanie średnich kroczących determinuje potencjalne podparcia cen. Nie potrzebuje zbyt wiele doświadczeń w poruszaniu się po ruchach średnich, aby zauważyć, że spadająca cena aktywów często zatrzymuje się i odwraca kierunek na tym samym poziomie co ważna średnia. Na przykład na rysunku 3 widać, że 200-dniowa średnia ruchoma mogła podtrzymać cenę akcji po spadnięciu z wysokiego poziomu w pobliżu 32. Wielu przedsiębiorców spodziewa się odejścia od głównych średnich kroczących i użyje innych wskaźniki techniczne jako potwierdzenie oczekiwanego ruchu. Odporność Kiedy cena aktywa spadnie poniżej wpływowego poziomu wsparcia, takiego jak 200-dniowa średnia ruchoma, nie jest rzadkością, aby przeciętny czynnik stanowić silną barierę, która uniemożliwia inwestorom odbijanie ceny powyżej tej średniej. Jak widać z poniższej tabeli, opór ten jest często używany przez handlowców jako znak do zysków lub do zamknięcia istniejących długich pozycji. Wiele krótkich sprzedawców będzie również używać tych średnich jako punktów wejścia, ponieważ cena często odbija się od oporu i kontynuuje ruch niższy. Jeśli jesteś inwestorem, który trzyma długą pozycję w aktywnym dokumencie poniżej głównych średnich kroczących, najlepszym interesem może być obserwowanie tych poziomów, ponieważ mogą znacznie wpłynąć na wartość Twojej inwestycji. Stop-Losses Charakterystyka oporu i oporu charakterystycznego dla średnich kroczących sprawia, że są doskonałym narzędziem zarządzania ryzykiem. Zdolność przenoszenia średnich do określenia strategicznych miejsc do ustalania zleceń stop loss pozwala przedsiębiorcom na wyeliminowanie utraty pozycji, zanim będą mogły rosnąć większe. Jak widać na rysunku 5, przedsiębiorcy, którzy mają długą pozycję w zapasie i ustawiają swoje zlecenia stop loss poniżej średnich wpływowych, mogą zaoszczędzić sobie dużo pieniędzy. Używanie średnich kroczących do ustawiania zleceń stop loss jest kluczowe dla każdej udanej strategii handlowej. Analiza techniczna: ruchome średnie Większość wzorów wykresów wykazuje wiele zmian w przepływie cen. Może to utrudnić przedsiębiorcom poznanie ogólnego trendu bezpieczeństwa. Jedynym prostym sposobem, którymi handlowcy wykorzystują do walki, jest zastosowanie średnich kroczących. Średnia ruchoma to średnia cena zabezpieczenia w określonym czasie. Poprzez sprecyzowanie średniej ceny papierów wartościowych, ruch cen zostaje wyrównany. Po usunięciu codziennych wahań handlarze są w stanie zidentyfikować prawdziwą tendencję i zwiększyć prawdopodobieństwo, że będzie ona działać na ich korzyść. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj poradnik "Ruchome kursy średnie"). Typy średnich kroczących Istnieją różne typy średnich kroczących, które różnią się w sposobie ich obliczania, ale jaka średnia jest interpretowana, pozostaje taka sama. Obliczenia różnią się tylko w odniesieniu do wagi, jaką wprowadzają do danych o cenach, zmieniając się z równego ważenia każdego punktu cenowego na większą wagę, jaką dane są umieszczane na ostatnich danych. Trzy najczęstsze typy średnich kroczących są proste. liniowy i wykładniczy. Simple Moving Average (SMA) Jest to najczęściej stosowana metoda obliczania ruchomych średnich cen. Po prostu suma wszystkich ostatnich cen zamknięcia w danym okresie i dzieli wynik na liczbę stosowanych w obliczeniach. Na przykład w 10-dniowej średniej ruchomej dodaje się 10 ostatnich cen zamknięcia, a następnie dzieli się przez 10. Jak widać na rysunku 1, przedsiębiorca może sprawić, że średnio mniej reaguje na zmieniające się ceny, zwiększając liczbę okresów użytych do obliczania. Zwiększenie liczby okresów w kalkulacji jest jednym z najlepszych sposobów pomiaru siły długoterminowej tendencji i prawdopodobieństwa jej odwrócenia. Wiele osób twierdzi, że przydatność tego typu przeciętnego jest ograniczona, ponieważ każdy punkt serii danych ma ten sam wpływ na wynik niezależnie od miejsca, w którym występuje w sekwencji. Krytycy argumentują, że najświeższe dane są ważniejsze, a tym samym powinny mieć większe znaczenie. Tego typu krytycyzm był jednym z głównych czynników prowadzących do wynalezienia innych form średnich kroczących. Średni ważony liniowy Ten wskaźnik średniej ruchomości jest najmniej powszechny spośród trzech i jest używany do rozwiązania problemu równego ważenia. Średnia ważona średnia ruchoma jest obliczana poprzez sumę wszystkich cen zamknięcia w danym przedziale czasowym i pomnożenie ich przez pozycję punktu danych, a następnie dzieląc przez sumę liczby okresów. Na przykład w pięciodniowej liniowej ważonej średniej, dzisiejsza cena zamknięcia jest pomnożona przez pięć, wczoraj do czwartej i tak dalej, aż do pierwszego dnia w przedziale. Numery te są następnie sumowane i dzielone przez sumę mnożników. Średnia przemieszczeniowa (EMA) Ta średnia ruchoma oblicza współczynnik wygładzania, aby wyznaczyć większą wagę w przypadku ostatnich punktów danych i jest uważany za znacznie bardziej wydajny niż liniowa ważona średnia. Zrozumienie obliczeń nie jest zasadniczo wymagane dla większości podmiotów gospodarczych, ponieważ większość pakietów wykresów oblicza dla Ciebie. Najważniejszą rzeczą dotyczącą wykładniczej średniej ruchomej jest to, że lepiej reaguje na nowe informacje w porównaniu do prostej średniej ruchomej. Ta reakcja jest jednym z najważniejszych czynników, dlaczego jest to średnia ruchoma spośród wielu handlowców technicznych. Jak widać na rysunku 2, 15-stopniowa EMA wzrasta i spada szybciej niż 15-okresowy SMA. Ta niewielka różnica różni się nie tyle, ale jest ważnym czynnikiem, który ma być świadomy, ponieważ może mieć wpływ na zwrot. Główne zastosowania średnich ruchów Średnie ruchy służą do identyfikacji bieżących trendów i odwróceń tendencji, jak również do ustanowienia poziomów wsparcia i oporu. Średnie ruchome można wykorzystać do szybkiej identyfikacji, czy bezpieczeństwo trwa w trendzie wzrostowym czy w dół, w zależności od kierunku średniej ruchomej. Jak widać na rysunku 3, gdy średnia ruchoma skierowana jest ku górze, a cena jest powyżej, bezpieczeństwo leży w trendzie wzrostowym. Z drugiej strony, można posłużyć się sygnałem spadku do dolnej, opadającej średniej ruchomej, z niższą ceną. Innym sposobem określania pędu jest przyjrzenie się kolejności pary średnich kroczących. Kiedy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, trendu wzrost. Z drugiej strony średnia długoterminowa powyżej średniej krótkoterminowej wskazuje na tendencję spadkową. Przekazywanie średnich odwróceń tendencji składa się z dwóch głównych sposobów: gdy cena przechodzi przez średnią ruchomą i przenosi się przez ruchome przecięcia średnie. Pierwszym wspólnym sygnałem jest cena, która przechodzi przez ważną średnią ruchoma. Na przykład, gdy cena zabezpieczenia, która była w trendzie wzrostowym, jest niższa niż 50-letnia średnia ruchoma, podobnie jak na Rysunku 4, jest to oznaką, że trenażerstwo może się odwrócić. Drugi sygnał odwrócenia tendencji polega na tym, że jedna średnia ruchoma przecina drugą. Na przykład, jak widać na rysunku 5, jeśli średnica ruchoma 15 dni przekracza 50-dniową średnią ruchoma, jest to pozytywny sygnał, że cena zacznie rosnąć. Jeśli okresy stosowane w obliczeniach są stosunkowo krótkie, na przykład 15 i 35, może to oznaczać krótkoterminowe odwrócenie tendencji. Z drugiej strony, gdy dwie średnie z relatywnie długimi ramkami czasowymi przekraczają (na przykład 50 i 200), jest to używane do sugerowania długoterminowej zmiany tendencji. Innym ważnym sposobem przemieszczania średnich jest określenie poziomów wsparcia i oporu. Nie jest rzeczą rzadką, aby zobaczyć, że spadek zatrzymuje jego spadek i odwrotnie, gdy trafi na poparcie dużej średniej ruchomej. Przemieszczenie się przez większą średnią ruchoma jest często używane jako sygnał technicznego handlowca, że tendencja się odwraca. Na przykład, jeśli cena złamie przez 200-dniową średnią ruchliwą w kierunku do dołu, jest to sygnał, że trenażer odwraca się. Średnie ruchome są potężnym narzędziem do analizy tendencji w zakresie bezpieczeństwa. Zapewniają one przydatne punkty wsparcia i oporu oraz są bardzo łatwe w użyciu. Najczęstsze ramy czasowe wykorzystywane podczas tworzenia średnich kroczących to 200-dniowy, 100-dniowy, 50-dniowy, 20-dniowy i 10-dniowy. Średnią liczbę dni 200 dni uważa się za dobrą miarę roku handlowego, 100-dniowej średniej pół roku, 50-dniowej średniej kwartału roku, 20-dniowej średniej miesiąca i 10 średnia dziennie dwóch tygodni. Średnie kroczące pomagają technicznym handlowcom wyciszyć niektóre hałasy, które pojawiają się w codziennych ruchach cen, dając handlowcom wyraźniejszy obraz tendencji cenowych. Do tej pory koncentrowaliśmy się na ruchu cen poprzez wykresy i średnie. W następnej części dobrze przyjrzyj się innym technikom stosowanym w celu potwierdzenia zmian cen i wzorów cen. Dowiedz się o Forex: 200-dniowa średnia ruchoma Jednym z najbardziej popularnych wskaźników na świecie jest 200-dniowa średnia ruchoma. Wskaźnik ten można znaleźć na wykresach wielu banków inwestycyjnych, funduszy hedgingowych i animatorów rynku jako podstawowego elementu analizy z wielu powodów. Użycie wskaźników ilościowych stało się tak rozpowszechnione, że często będzie to badane w podstawowej analizie założenia, że tak wielu handlowców może obserwować wskaźnik, że podobne reakcje można zauważyć, gdy cena spotyka się z tym silnym wykresem. Na przykład podczas kryzysu finansowego para walutowa EURUSD straciła ponad 3500 pipsów w wartości (21.58) w ciągu zaledwie trzech frac12 miesięcy. W dniu 14 października 2008 r. Ogłoszono program rozwiązywania problemów (TARP), a wkrótce po pierwszej rundzie zakupów obligacji przez departament skarbowy. To dało światową nadzieję. Rynek powędrował masowo. Kurs EURUSD wzrósł prawie 2400 pipsów (19,35) od najniższych poziomów, zbierając się aż do momentu, kiedy cena wzrosła do 200-dniowej prostej średniej ruchomej. Poniższy wykres ilustruje następująco: Stworzony przez James Stanley To prowadzi do pierwszego użycia 200 Dni Moving Average jako wsparcia i oporu. Wsparcie i opór Kilka atrybutów technicznych może być dla przedsiębiorcy równie ważne jak wsparcie i opór. I choć istnieje wiele sposobów na znalezienie potencjalnych poziomów, nieliczne są tak interesujące, jak średnia ruchoma 200 dni z tego powodu, o czym wspomniałem na początku tego artykułu: Możliwość samozapłaniającej się proroctwa, która ma się odbyć jako handlowcy na całym świecie reaguj, sprzedając, gdy cena jest oparta na średniej ruchomej 200 dni lub kupuj, gdy cena jest podtrzymywana przez 200-dniową sesję. Utworzone przez James Stanley Handlowcy mogą patrzeć na miejsca, które zatrzymują się poniżej tych poziomów, szukając handlu w kierunku długoterminowego trendu. W powyższym przykładzie, zauważając, że cena odbijała się od średniej ruchomej 200 dni, handlarze mogliby patrzeć długo, a stopa spadła poniżej 200-dniowego programu motywacyjnego. Więc jeśli cena nie wzrośnie, przedsiębiorca może spojrzeć na zamknięcie handlu, zanim strata rośnie do niepożądanego poziomu. Poniższe zdjęcie ilustruje tę przesłankę bardziej szczegółowo: Stworzył James Stanley Jednym z głównych pragnień takiej strategii jest myśl, że przedsiębiorca może być w stanie wejść w handel w kierunku długoterminowego trendu. Wszakże, jeśli cena spadnie do 200 Dni Moving Average, wtedy cena jest niższa od poprzedniego obrotu powyżej tego poziomu wskazując, że tendencja była wcześniej do góry. Prowadzi to do kolejnego popularnego wykorzystania 200-dniowego programu MA: Jako narzędzia do określania trendów. Średnia ruchoma w ciągu 200 dni przekroczyła 200-dniową średnią ruchową tylko raz w 2017 na EURUSD (patrząc na zamknięty pasek w celu potwierdzenia przecięcia). W 2017 r. W tym samym czasie dokonano tylko sześciu takich krzyży, w ponad trzech różnych przypadkach, z których wiele było kontynuowanych przez dłuższy bieg w pary w tym kierunku. Poniższe zdjęcie zostanie przedstawione bardziej szczegółowo: Stworzony przez Jamesa Stanleya Każde wystąpienie aktywności krzyżowej towarzyszył odpowiednio rozszerzonemu ruchowi o rozmiarach tych ruchów wskazanych na poniższym wykresie: Stworzony przez Jamesa Stanleya Strategie handlu z 200-dniowymi przedsiębiorcami handlowymi MA mogą budować całe strategie wokół 200-dniowej sesji plenarnej. Jak widać powyżej, cena może trwać przez dłuższy okres czasu po przekroczeniu 200-dniowego okresu ważności. Więc kiedy cena przekracza 200-dniową bazę handlową, handlowcy mogą wyglądać na długą drogę z ochronnym przystankiem w Moving Average. W ten sposób, jeśli cena nie odwróci to przedsiębiorca może zawierać stratę do smacznego poziomu. Alternatywnie, gdy cena spadnie poniżej średniej ruchomej 200 dni, handlarze mogą wyglądać na krótkie z zatrzymaniem w Moving Average. Alternatywnie, przedsiębiorcy mogą zintegrować 200-dniową średnią ruchową z istniejącymi strategiami lub ustawieniami jako filtra trendu. Letrsquos twierdzi, na przykład przedsiębiorca chciał handlować z RSI. Cóż, mogą to zrobić filtrując transakcje, aby odbierać wpisy, które zgadzają się z 200-dniową liczbą przechodzenia. Jeśli więc cena przekracza 200-dniowy okres ważności, przedsiębiorca bierze udział tylko w przypadku, gdy RSI przekracza i przekracza 30 lat lub jeśli cena jest niższa niż 200-dniowego dnia, przedsiębiorca traci tylko krótkie wpisy na RSI w dół iw dół poniżej 70. Uwaga Zarządzanie ryzykiem Podczas gdy handlowcy mogą korzystać z różnych strategii, ogólne pragnienie handlu w kierunku tej tendencji ma szczególne znaczenie dla średniej ruchomej 200 dni. Gdy cena przecina 200 Dni Przewagi, wielu przedsiębiorców na całym świecie może zauważyć, a jeśli cena poniżej wsparcia lub powyżej oporu, które można uznać za znak, że poprzedni trend się skończył, a nowy trend może się rozwijać. Jest to jedna z dziedzin, na które handlowcy mogą patrzeć, aby uniknąć błędów numer jeden, których dokonują FX Traders, łagodząc potencjalne straty, gdy trend się odwróci. --- Napisał James B. Stanley Możesz śledzić Jamesa na Twitterze JStanleyFX. Aby dołączyć do listy dystrybucyjnej James Stanleyrsquos, kliknij tutaj. DailyFX zawiera wiadomości forex i analizę techniczną dotyczącą trendów, które mają wpływ na globalne rynki walutowe. Jak używać średnich kroczących Średnie ruchy pomagają nam najpierw zdefiniować trend, a po drugie - rozpoznawać zmiany w trendzie. To jest to. Nie ma nic innego, co jest dobre dla. Każda inna sprawa to tylko marnowanie czasu. Ja nie będę wchodzić w gory szczegółowe informacje na temat ich budowy. Istnieje około miliardy stron internetowych, które wyjaśniają ich matematyczną formułę. Pozwolę sobie to zrobić na swój własny dzień, kiedy jesteś bardzo znudzony z twojego umysłu. Ale wszystko, co musisz wiedzieć, to, że ruchoma średnia linia jest po prostu średnią ceną zapasów w czasie. To jest to. Dwa średnie ruchy używam dwóch średnich ruchów: 10-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) i 30-godzinnej średniej ruchomej (EMA). Lubię używać wolniejszej i szybszej. Dlaczego dlatego, gdy szybszy (10) przechodzi przez wolniejszy (30), często sygnalizuje zmianę tendencji. Spójrzmy na przykład: na powyższym wykresie widać, w jaki sposób linie te pomogą Ci zdefiniować trendy. Po lewej stronie wykresu 10 SMA znajduje się powyżej 30 EMA i trendu wzrost. 10 SMA przecina się poniżej 30 EMA w połowie sierpnia i tendencja spadła. Następnie 10 SMA przechodzi przez 30 EMA we wrześniu i tendencja się poprawia - a następnie przez kilka miesięcy. Oto zasady: skupiaj się na długich pozycjach tylko wtedy, gdy 10 SMA przekracza 30 EMA. Skup się na krótkich pozycjach tylko wtedy, gdy 10 SMA znajduje się poniżej 30 EMA. Nie robi się prostsze niż to i zawsze będzie trzymać się po prawej stronie trendu Uwaga: średnie kroczące działają tylko wtedy, gdy czas trwa - nie, gdy są w zasięgu obrotu. Kiedy zapas (lub rynek) staje się niechlujny, możesz zignorować średnie ruchome - nie działają. Oto ważne rzeczy do zapamiętania (dla długich pozycji - odwrotnie dla krótkich pozycji): 10 SMA musi być powyżej 30 EMA. Pomiędzy średnimi ruchoma musi być sporo miejsca. Oba średnie ruchome muszą być nachylone w górę. 200 średnia średnia ruchoma 200 SMA służy do oddzielenia terytorium byka od terytorium niedźwiedzia. Badania wykazały, że skupiając się na długich pozycjach powyżej tej linii, a krótkie pozycje poniżej tej linii mogą dać niewielką krawędź. Powinieneś dodać średnie ruchome do wszystkich swoich wykresów we wszystkich przedziałach czasowych. Tak. wykresy tygodniowe, wykresy dzienne i wykresy dnia (15 min, 60 minut). 200 SMA jest najważniejszą średnią ruchoma na wykresie czasowym. Będziesz zaskoczony, ile razy czas będzie odwrócić w tej dziedzinie. Wykorzystaj to na swoją korzyść Również przy zapisywaniu skanu na zapasy możesz użyć tego jako dodatkowego filtru, aby znaleźć potencjalne długie ustawienia, które są powyżej tej linii i potencjalne krótkie ustawienia, które znajdują się poniżej tej linii. Wsparcie i opór W przeciwieństwie do popularnych przekonań, zasoby nie znajdują się pod oporem lub popadają w ruch opadający. Wiele razy słyszysz handlowców, Hej, spójrz na to zapasy Odbijając się od 50-dniowej średniej ruchomej Dlaczego akcje nagle odbijają się od linii, którą jakiś handlowiec umieścił na wykresie akcji To nie. Akcje będą odbijały się (jeśli chcesz to nazwać) z powodu znacznych poziomów cen, które miały miejsce w przeszłości - a nie na wykresie. Zapasy będą się odwracać (w górę lub w dół) na poziomach cenowych, które znajdują się w pobliżu popularnych średnich ruchów, ale nie odwracają się w samej linii. Załóżmy, że patrzysz na wykres i widzisz, że ciągnienie ciągnie się do, powiedzmy, 200-letniej średniej ruchomej. Proszę spojrzeć na poziom cen na wykresie, który w przeszłości był znaczącym obszarem wsparcia lub oporu. Są to obszary, w których zasoby prawdopodobnie się odwrócą.
No comments:
Post a Comment